1.トリプル・モメンタム・ナスダック指数売買モデル（アペル流テクニカル売買のコツより）
指数（日本であれば日経225またはｔｏｐｉｘ）の５日間、15日間、25日間の変化率を見る。
平均値は無く、単純に５日前などの終値との変化率を見るのだ。終値ベースで各指標を加算してトリプル・モメンタムの数値をはじき出す。
このあたりは、エクセルでやれば簡単。
売買ルールは、簡単。トリプル・モメンタムが４パーセントを突破したら買い。４パーセントを割り込んだら手仕舞い。
この単純なルールで、ナスダックでの３２年間の年利益率は19.8パーセント。同じ時期のバイ・アンド・ホールド戦略は9パーセント。投資期間は、約４６パーセント。ほぼ、半分休んでいてこの数字はすばらしい。
日本のマーケットでも２２５先物（ミニの方がいいかも）で応用が出来る。
ただし、当然だましがあるので、仕事だと思って淡々と損きりが出来ないと話しにならない。
2.タートル・スープ
タートル・スープは、あのタートルズのブレイクアウトの勝率の低さを逆手に取った戦略。すでに、知れ渡っているがまだまだ有効な手法だ。（全然ダメなターゲットもあります。）
逆指値が使えないといけないが、日経225などなら使えるところが結構ある。短期売買が好きな人に。
買いのルール
１．過去２０日間の最安値を更新する。
２．過去２０日間の最安値は、少なくとも４営業日前に生じていなければならない。
３．過去２０日間の最安値を更新したあと、その前回最安値から上に５～１０ティックの範囲を逆指値にとした買い注文を仕掛ける。この注文は、当日だけ有効とする。
４．買い注文が通ったあと今日の安値の１ティック下に、取り消すまで有効な損きりのための逆指値の売り注文をおく。
５．玉に利が乗った場合、利益確保の逆指値を上げてゆく。
６．もし、トレードの１日目、２日目で損切りになれば、最初に建て玉した値段のレベルで仕掛けなおしてもよい。
3。レラティブレングス投資
レラティブストレングス投資というやり方がある。ジェラルド・アペルノ本で紹介されているやり方だが。
基本原理は、４つ
1.リーダーを特定する
2.リーダーを買う
3.先頭を走っているうちはそのリーダーを手放さない。
4.リーダーが失速すればそれを売って、新たなリーダーを買う。
具体的なステップも書かれているがアメリカなのでミューチュアルファンドについてのものだ。日本だと、ＥＴＦで代用するか個別株で応用が利くのではなかろうか？
ステップ1
少なくとも５００のミューチュアルファンドについて、少なくとも四半期ごとの相場データとボラティリティー評価を示したデータベースへのアクセスを確保する。
ステップ2
取引対象のミューチュアルファンド集団の中で上位10％に入り、なおかつ、ボラティリティーが平均以下の複数ミューチュアルファンドにより構成される分散投資ポートフォリオを持った投資勘定を開設する。
ステップ3
各四半期の初めにポートフォリオの中で、第一位のデシルから陥落したファンドを取り除いて、現在第一位にあるファンドと換える。
4.スプレッド
鞘取りは、ジョージ・ソロスも下積みの時代にやっていた売買法です。商品先物の世界では、実行していた人も多かったみたいです。商品先物だと限月制なので各限月館に価格の関連性があります。価格差が広がりすぎると、やがて平均に収れんしようとします。この性質を利用した売買が鞘取りです。一度やり方を身に付けるとオプションなどにも応用が効きます。
確率統計論を元にして売買を組み立てることもできます。価格データをエクセルシートに載せて相関係数をはじき出して関連性があれば、そこで標準偏差をはじき出して実際の売買につなげて行けばよいのです。
地味ですが、仕事だと割り切って続けていくことの出来る人に向いています。
5.３営業日以内に窓を埋める反転
買いルール
①今日、マーケットは下に窓を空けて、その窓を埋めない。
②次の３営業日にわたって、下に窓を空けた日の高値の１ティック上に逆指値の買い注文を置く。
③もし窓が埋められれば、下に窓を空けた日の安値に保護の損切りを置く。
④損切り注文をマーケットにあわせて動かし、含み益を保護。しばしばマーケットは窓を埋め、そして再び反転する。
⑤もし３営業日の間に窓が埋められないなら、最初の逆指値の買い注文を取り消す。
6.ＩＤ／ＮＲ４
ＮＲ４：これまでの４日間でもっとも狭い値動きの取引日のこと。
ＩＤ：前日の安値より高い安値と、前日の高値より低い高値を持った日のこと。
【買いルール】
①ＩＤ／ＮＲ４を確認する。
②翌日、ＩＤ／ＮＲ４の日足の１ティック上に逆指値の買い、１ティックしたに逆指値の売り注文を置く。
※（注意）前日のﾚﾝｼﾞ内で始まること。
③建玉日は、ＩＤ／ＮＲ４の日足の１ティック下に逆指値で同じ枚数の売り注文を追加しておく。
逆にいったら、ドテンして売り持ちにする。
④トレイリングストップを有利に動かす。
⑤もし２日間で建玉に利が乗らず、損切りにも引っかからない場合には、大引け成行で手仕舞いする。
この売買シグナルがうまくいくときは、通常すぐに利が乗る。
7.モメンタム・ピンボール
買いルール
①前日比に対して計算した３日間のRSIをグラフにする＝LBR/RSI
②１日目、LBR/RSIが30を下回ることを確認（売りは70）
③２日目、IR高値以上を逆指値にした買い注文を置く
④損切りは、IR安値
⑤損切りになれば、IR高値に逆指値をもう１度置ける。
⑥トレードに利が乗って大引けになれば、１晩持ち越し、前日の流れを引き継いだ所で手仕舞う。大引けには手仕舞い。
発案者テイラーは、「ちょうど前日の高値を超えた」ところが買いトレードの引き際とみていた。
8.ビッグ・ニュース・リバーサル
買いのルール
①異常な出来事で、マーケットが劇的に動くのを探す。
②急激な動きを与えた出来事が起こる前の最後の終値を確認する。
③終値で建玉するために逆指し値の注文を置いたままにする。
④株が売り込まれた後の最安値に損切り注文を設定。リスクを許容すること。
9.聖杯
買いのルール（売りのルールはその逆）
1.まず初めに14期間ＡＤＸが30以上になり、上昇中でなければならない。このことが強い上昇トレンド中であることを知らせてくれるのである。
2.20期間の指数移動平均線に向かって、押しが入るところを探す。普通、その押し目はＡＤＸの反転とともに生じるであろう。
3.価格が20期間の指数移動平均線に触れたとき、逆指値の買い注文を前日の高値に置く。
4.注文が通れば、防御のために損切りの売り注文を、直近の押し目底（スイングロー）に置く。利益を確保するため、仕切り注文のあとを追わせ、直近の高値での手仕舞いに目を向ける。もしマーケットが続伸するかもしれないと考えるならば、ポジションの一部を直近の高値（スイングハイ）で手仕舞い、残りのポジションの仕切り値を現在値に引き付ける。
5.もし損切りとなれば、元の価格に再び逆指値の買い注文を置き、このトレードを仕掛ける。
6.トレード成功後、次のトレードを可能にするには指数移動平均線への押しが入る前に、ＡＤＸがもう一度、30以上になっていなければならない。
10.アンチ
1.７期間の%Kストキャスティクスを計算し、その%Kを４期間で平滑化したものを%K「ファスト」とする
2.それをさらに10期間で単純平均したものを、%D「スロー」ストキャスティクスとする。
買いルール
1.％Dが上値傾向をはっきりと裏付ける
2.％Kが、％Dにそって上昇を始める。値動きの調整or押しがはいることで%Kが%Dに引き寄せられる。
3.値動きによって、%Kが%Dと同じ上の方向に再度戻り、%Dを抜いたとき、買いを仕掛ける。
優位性
1.%Kと%Dが、少なくとも３日間逆行しているようであれば、前日の日足の１ティック上に逆指値の買い注文を置く。
もしその逆指値の買い注文が出来なければ、前日の高値まで逆指値を下げて後を追いかける。
2.ﾄﾚﾝﾄﾞﾗｲﾝは、調整や押しのパターンの先端を通るように引くことができる。時には、この売買ルールが
小さな「フラッグ」や「ドリフト」の値動きをとらえる。
損切り
初めの損切りは、仕掛けた日の安値に置く。
玉を維持できるのは、平均３～４日。
11.80-20's
買いのルール
１．前日、その日の変動幅の上部２０％の位置以上で寄りつき、変動幅の２０％の位置以下で引けた。
２．当日、前日の安値より、少なくとも５から１５ティック下回って取り引きされなければならない。
３．前日の安値が逆指値となる買い注文を仕掛ける。
４．注文が、通れば、初めのソンキリ注文を当日の安値付近におく。利益がでてきたら利益を確保するために逆指値の値段を上げていく。
12.ラリー・ウィリアムスのスマッシュデイ・パターン
買いパターンは、
１．大引けが前の日の安値を下回る。
２．次の日に、安く引けた日の高値を超えたら買い。
売りはこの逆。
ラリーの本だとＳ＆Ｐ５００で勝率７６％となっていたがいかんせん８２年から９８年までの検証なので今は、こんなことはない。
使えるマーケットとそうでない所があるので自分でデータをいじくって見ましょう。フィルターを追加するとまた違った結果になりますが。
13.ADXギャッパー
「魔術師リンダ･ラリーの短期売買入門」で紹介されています。ラリー・ウィリアムスのＯＯＰＳにＡＤＸ、ＤＭ＋、ＤＭ－を付け加えています。
（１）買いのルール
・前日の引け時点で、１２日ＡＤＸが３０以上。
・２８日で計算したＤＭ＋がＤＭ－よりも大きい。
（２）売りのルール
・前日の引け時点で、１２日ＡＤＸが３０以上。
・２８日で計算したＤＭ－がＤＭ＋よりも大きい。
14.３０分ブレイクアウト
ルール
・最初の３０分は何もしない
・最初の３０分の高値と安値を書いておく。
・３０分経過後は、高値を抜いたら買い、安値を抜いたら売る。
・一定の利益を確保するためにトレイリング・ストップを使う。
・大引けの数分前か、引け成りで手仕舞いする。
・アクティブなマーケットでのみ売買する。
これを実行しようとするとストップロスの設定で考えることになる。レンジが狭ければ勝率が下がり広ければ損失が拡大する。
15.ラリー・ウィリアムスのウップス
有名なラリー・ウィリアムスのウップスは、理論的にはとても簡単です。
1.今日の始値が前日の安値よりも安く始まり、前日の安値を上昇して抜いたら買い。
2.今日の始値が前日の高値よりも高く始まり、前日の高値を抜いたら売り。
これだけです。値が飛んで窓を埋めようとする方向に動く修正を利用したものです。この簡単なやり方だけでも十分利益が出ていたそうですが（自分で検証しても利益になりました。２２５先物）、これを更に進化させたのがＡＤＸギャｯパーです。仕掛けの回数は、当然減りますが利益は増えます。
16.オープニングレンジブレイクアウト
ＯＲＢ（ｵｰﾌﾟﾆﾝｸ・ﾞﾚﾝｼﾞ・ﾌﾞﾚｲｸｱｳﾄ）は、デイトレーダーでは常識かもしれないが、一応書いときます。
たとえば、225先物で始値から一定の幅を抜いたらその動いた方向に玉を建てるといったものです。値幅の出し方には色々あって過去ｎ日間の平均値幅（ＴＲ）であったりします。
これにフィルターをつけるとシステムらしくなります。興味のある方は、自分でやってみたらどうでしょう。私は、225ｍｉｎｉでチャートギャラリーからデータを取ってきてエクセルで作っていました。実際に売買もしていましたが、逆指値の設定を自分でやるのが面倒でやめました。カブドットコムならＯＲＢの設定が簡単異出来ますが、手数料が割高なので使っていません。
トレードステーションなどで自働売買が設定できる方は、意外と簡単に出来たりします。
2010/7/7